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DSR의 의미 (CAPM을 활용한 대출자 분석 바젤 3 시스템을 중심으로) 2018.08.01해당카페글 미리보기
CAPM을 활용한 대출자 분석바젤3 시스템을 중심으로.pdf 체게바라를 꿈꾸는 피어폰트모건 DRS의 의미 고신용등급군의 신용등급의하락 1등급 신용등급을 받던 이들이3,4,5등급으로 밀려나면서, 가산금리가 급증하는구조. 신용 등급하락으로 한계가구 증가...
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재무관리 시장포트폴리오와 효율적포트폴리오의 상관계수관련 질문 있습니다 2023.04.05해당카페글 미리보기
안녕하세요 문제: capm이 성립한다가정한다. 시장포트폴리오와 상관계수가 1인 포트폴리오 A의 기대수익률은 12%이고 무위험 수익률은 5%다. 시장포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 각각 10%와 25%다 .포트폴리오 A수익률의 표준편차에 가장 가까운 것...
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CAPM에 대한 질문입니다. 2009.12.21해당카페글 미리보기
1. 기업의 베타는 주식베타와 부채베타의 가중치이며, 법인세가 없는 경우에는 영업위험만 반영된 베타가 된다. 이거 맞는 말이더군요 뒷부분에 법인세가 없는것이랑 영업위험이랑 무슨 상관이 있죠? 2. 시장포트폴리오와의 상관계수가 커질수록 동일한 총...
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2차 기출풀이집 p296 문제 4 물음1 2023.05.09해당카페글 미리보기
암묵적으로 rp라는 표현은 sml에서 도출된 rp만을 의미합니다. 0.5베타A + 0.5배타 B = 1.5 가 되는 이유는 현재 문제에서 “CAPM이 성립한다” 고 하였으므로 모든 자산은 균형일 것이고 이는 곳 모든 자산이 SML위에 있음을 의미합니다. 따라서 자산 A와...
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Re: 동차재무관리 6판 404p 6장9번 문제 질문입니다. 2023.04.29해당카페글 미리보기
H.P. 모형을 사용한 게 아니라면 그렇게 판단하는 단서가 무엇인가요? [해설에서 VTS를 구할 때 할인율로 로우가 아닌 CAPM을 통해 계산한 부채베타 0.122를 사용했다고 생각한 이유는 다음과 같습니다. 사진3 해설의 밑줄 친 부분에서 '부채의 변동성이...
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기출문제 07년도 문제 3,물음3 (기출문제집 페이지 80페이지) 2023.05.05해당카페글 미리보기
궁금한 점이 생겨 질문 드립니다..! 답지 풀이도 무슨 말인지 이해는 가지만, 처음 문제를 풀었을 때는 베타를 구하고 바로 capm에 집어넣어서 6만원*1.17을 했는데, 이렇게 구하면 안 되는 이유는 무엇인가요? 고유자본이라는 것 때문에 그런 것인지...
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고급재무관리연습 12판) 3장 capm, apt 모형 균형수익률, 기본문제 35,심화 7,9번 2020.05.08해당카페글 미리보기
경우 균형식 그대로 수익률을 구하였는데 심화문제 7의 경우 rf1의 수익률 평균이 주어져있고 본래 균형식으로 구한 수익률과 capm하 apt모형으로 구한 균형수익률이 일치하지 않는 이유가 궁금합니다. 심화문제9번의 경우 F1의 수익률기대치라 표시되어...
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Re:고급재무관리 1장 심화1-3(110pg), 3장 심화 3-7(376pg),capm 개념질문, 선물 개념 2019.12.05해당카페글 미리보기
후 교체시에 포함하는 대신 현재시점에만 음의 효과로 반영하여 중복계산되는 효과를 배제하였습니다. 2. 일치합니다. 다만 CAPM법으로 구할 때 베타를 (Cov(F1, Rm)/시그마엠의제곱 x 주식의1요인에대한민감도 + Cov(F2,Rm)/시그마엠의제곱 x 주식의2요인...