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동차재무관리연습 8판 기본 14-2 VaR 계산시 완전공분산모형으로 포트폴리오 분산 이용 2024.10.30해당카페글 미리보기
선생님! 물음3 에서 완전공분산모형으로 포트폴리오 표준편차 구해도 된다고 했으니까 다음과 같이 풀어도 된다는 거죠? VaR = 100억 * 0.1883 * 1.64 = 30.88 억 ( 0.1883 = 6개월 표준편차)
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(잼관 연습서 5장 문제 질문) 분명 시장모형으로 풀라고 했는데 왜? 공분산 모형으로 푼게 답일까요? 2024.10.01해당카페글 미리보기
문제고 그에 대한 답이 2번째 사진이고 저는 3번째 사진처럼 풀었는데…제가 제대로 보지 못한 단서가 있는것인가요? 왜 완전공분산모형이 답에 있는건지 모르겠습니다. 만약 어느걸로 풀어도 답이 같다면 상관이 없겠지만, 답이 완전히 다릅니다! 알려...
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재무관리 공분산 관련 질문 있습니다 2024.05.28해당카페글 미리보기
공분산에서 표준편차를 왜 다 0.으로 바꿔서 계산하는건가요? 이유가 따로 있나요? 44.33%->0.4443 이런식으로 왜 바꾸는건지 궁금해요
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공분산질문드립니다 2023.08.08해당카페글 미리보기
갑자기 헷갈려서 질문드립니다 두확률변수 X Y가 독립이면E(XY)=E(X)E(Y) 이고 또 X Y가 독립이면 공분산이 영이다 ㅇ렇게 성립하는것은 알겠는데 역방향은 성립안하는건가요?
