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안녕하세요 선생님!! 기본강의시간에 안 가르쳐주셨던 부분이라 혼자 풀어보다 질문드립니다. 예제1번 (3)번 채권가격을 어떻게 구하는지 궁금합니다. 답으로 미루어보건데 100인 거 같긴한데 잘 모르겠습니다. = 문제에서 액면가에 거래되고 있다고 되어...

https://www.youtube.com/watch?v=18IsEwJ1ebE https://www.youtube.com/watch?v=CPAUMBe8FoU&t=141s

듀레이션 공부하다가 헷갈리는게 생겼는데 1) 각 시점의 CF를 0시점으로 할인해주는 할인률 2) 수정 듀레이션을 구할때 듀레이션에서 나눠주는 할인률 이 둘 다에 대해서 시장이자율이 아니라 그 채권의 만기 수익률이 쓰이는건가요?? 혼자 책 계속 뒤적...

물음3번에서 왜 볼록성 효과까지는 고려 안해주는 건가요?

듀레이션(Duration)은 채권에서 빠질 수 없는 개념이며 주식에서 베타의 개념과 비슷합니다. 듀레이션의 간단한 정의는 채권을 투자하면서 실제로 회수하는 기간(연도)을 말합니다. 또 듀레이션은 채권 가격의 민감도를 보여주는데, 듀레이션을 통해 채권...

Original sin redux: 듀레이션 리스크의 역할 BIS 작업 문서 | 1109호 | 2023년 7월 7일 Carol Bertaut , Valentina Bruno , 신현 송 _ PDF 전문 (1,088kb) | 66페이지 요약집중하다 신흥 시장 경제(EME)는 국내 통화로 국채를 발행하여 글로벌 자본 시장...

채권 거래에 있어 알아야 할 개념이 하나 더 있습니다. ‘듀레이션(duration)’입니다. 기간을 뜻하는 이 단어는 흔히 ‘평균적으로 투자금이 회수되는 기간’으로 통용되고 있습니다. 채권 발행부터 원리금이 모두 상환되는 기간인 ‘만기’와는 다른...