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안녕하세요 선생님, 채권파트 중 듀레이션을 이용한 채권 가격 변동에 대해 궁금한 것이 있어 질문드립니다. 413p 문제는 수익률곡선이 수평이 아닌 경우에, 곡선이 평행이동 했을 때 채권 가격 변동을 묻는 주제입니다. 해설에서는 각 시기별 현금흐름을...

잔존만기 2년 미만의 비중은 83.7%로 대부분을 차지한다. 2024.7월말 기준 개인이 보유한 선순위 신용채권의 가중평균 듀레이션은 0.76년이다. 8) 신용채권은 국고채에 비해 유동성이 낮아 거래비용이 상대적으로 높다. 9) 다만, 채권의 경우 은행예금과...

쉽지않습니다) 8. 듀레이션(기간)을 알아야 손익을 계산할 수 있다. (일반적으로 금리가 상승하면 채권가격은 하락) 1) 평균만기(듀레이션) 5년 채권 보유 중인데, 5년물 금리가 0.3% 상승 시 나의 채권 가격은? - 보유채권가격 5년 X 0.3% = 1.5% 하락 2...

때 등입니다. 매입 당시 채권 가격과 수익률을 통해 듀레이션을 짐작할 수 있습니다. 비슷한 류의 채권 듀레이션을 통해 채권의 가치 또한 측정할 수 있죠. 듀레이션으로 채권 가격도 추정할 수 있습니다. 특정 채권의 듀레이션을 계산하고 이후 금리가...

예를 들어, 만약 이표채가 채권 발행자에 의해 특정한 조건 아래 콜 (상환) 될 수 있는 조건부 콜러블 채권일 경우, 만기보다 긴 듀레이션을 갖을 수 있습니다. 조기 상환 가능성 때문에 콜러블 채권의 듀레이션은 만기보다 더 길어질 수 있습니다. 이는...

이문제 물음2번을 풀려고 했는데 -MD•B•R=B변동액 이렇게 구하려고 했는데요(무이표채, 영구채 각각 구하려고 시도했습미다 ㅠ) 안되더라구요 ㅠㅠ 왜 안되는지 알려주실 수 있나요? 아래는 해설입니다

되는지 어떻게 해야 하는지 잘 모르겠습니다. 금리가 하락기로 올 해 혹은 내년에는 간다고 치면 듀레이션이 큰 장기채권에서는 큰 수익이 기대되는데 채권에 대해서 잘 알지 못합니다. 그래서 저는 채권 ETF 를 조금 공부해 봐야겠습니다. 우선 단기채권...

관계에 있습니다. 채권 듀레이션이 1년이면 금리가 1% 상승할 경우 채권가격은 1% 하락하는 의미를 가집니다. 반대로 금리가 1%하락할 경우 채권 가격은 1%상승하게 됩니다. 듀레이션이 짧으면 채권 가격의 민감도가 작고 듀레이션의 기간이 길어지면...

도표2]). [도표2] 수정 듀레이션과 채권가격 변동 정도(이미지도) [수정 듀레이션이 큰 채권] ·시장금리 상승 ⇒ 채권 가격이 큰 폭으로 하락하다 ·시장금리 하락 ⇒ 채권 가격이 큰 폭으로 상승하다 [수정 듀레이션이 작은 채권] ・ 시장금리 상승...