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안녕하세요 개별자산의 체계적 위험을 σiM 이라고 한다면 시장모형이 성립할 때 개별자산의 총위험을 체계적위험과 비체계적 위험으로 나눈다면 체계적 위험을 Bi^2 x σm^2 으로 게산하는데 이때 σiM과 Bi^2 x σm^2의 값이 왜 다르게 나오는지...

투자금의 규모가 일정 부분이 늘어나면 한가지에 몰빵하기도 어렵다. 그래서.. 이런 시장에서 살아남기위함은.. 시장의 체계적 위험이 닥치면 보유자산이 다하락을 하고 시장의 비체계적 위험이 닥치면 93%는 위험 회피를 하게 된다는 것이다. 따라서 평상...

0 체계적 위험 1. 시장위험, 이자율위험, 인플레이션위험(구매력위험), 회피불가능 위험 0비체계적 위험 1. 개별적위험, 회피가능 위험, 채무불이행위험, 유동성위험(채권의 유동성이 낮으면 채권의 만기수익률은 높아진다. ), 중도(수위)상환위험,마케팅...

위험이 var (rp)이면 거기서 베타^2 * var (rm) 해서 체계적위험 구하고 빼면 비체계적 위험이 되잖아요 근데 만약에 총위험에서 개별주식과 시장P와의 공분산을 개별주식의 체계적위험이라고 하고 개별주식의 분산에서 빼서 비체계적위험을 구하면 안되나요?

1. 투자비중을 1/n 로 해서 분산투자자산수를 무한대로 늘려가면 수식상으로 공분산들의 평균값이 남고 이걸 체계적위험이라고 하잖아요.. 그렇다면 이론상 시장의 모든 자산들의 공분산값이 0 즉 각각 자산들의 모든 상관계수가 0 이라면 체계적위험은...

우리 나라에서는 주식시장에 상장된 보통주의 월간 수익률의 변동은 87.7%의 비체계적인 위험과 12.3%의 체계적인 위험으로 구성되어 있다고 한다. 그리고 비체계적인 위험은 15개 종목 이상의 주식으로 분산투자할 때 90%이상 제거할 수 있다고 한다...

비체계적 위험과 체계적 위험 Systematic Risk 시장의 위험인가 개별 기업의 위험인가 숲과 나무를 함께 봐야겠지요? ^^

궁금한게 생겨서 검색해보다가 정리해봤는데 자본시장선은 체계적+비체계적 위험을 모두 반영하고 증권시장선은 체계적 위험만 반영하는게 맞나요 ? 그리고 체계적 + 비체계적 위험 = 총위험 = 표준편차 이것도 맞는 말인가요?