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순수할인채 좀 잘 아시는분ㅜ 2023.06.08해당카페글 미리보기
순수할인채의 정의가 "이자지급 없이" 만기에 액면금액만을 지급하는 채권이라고 되어있는데. "만기1년, 액면이자율과 만기수익률 모두 10%인 A채권(이표채)"을 순수할인채로 본다고 책에 있네요.. 그럼 만약 만기1년, 액면이자5%,만기수익률20%이면 1기간...
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할인채 [discount debenture] 2023.03.04해당카페글 미리보기
발행가격이 액면가격(상환가격)보다 낮은 채권이다. 발행가격과 액면가격의 차액을 이자라고 볼 수 있다. 우리나라에서 발행되는 대표적인 할인채로는 산업은행이 발행하는 산업금융채권을 들 수 있으며 장기신용은행이 발행하는 장기신용채권도 할인채이다.
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선물을 통한 무위험할인채의 복제와 만기시점의 선물헤지 질문드립니다. 2023.01.10해당카페글 미리보기
안녕하세요 선생님. 선물헤지들을 비교하다가 정리가 잘 안돼서 질문드립니다. 무위험할인채의 복제시(델타HP=HP*Rf) 매입/매도할 선물계약수 [1] 주가지수선물: N = 베타sf * (S가치/계약당 I 가치) [2] 상품선물: N = 베타sf * (S가치/상품당 S 가치...
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통화정책 전환에 따른 저금리 회귀 가능성 평가 2024.05.14해당카페글 미리보기
결과를 비교한다.9) 두 모형의 추정 방법을 간략히 정리하면 다음과 같다. ACM 모형은 1개월부터 120개월 만기의 일별 할인채 금리를 사용하여 추정한다. 한국은 2001년 1월 2일부터 2024년 3월 29일까지의 할인채 금리(KIS자산평가)를 사용하였으며, 미국...
