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물음4 (1) 질문입니다 두 위험자산을 0.4, 0.6으로 투자한 것이 시장포트폴리오가 되고 그렇기 때문에 주식A(B) 와 시장포트폴리오의 상관계수는 1이라고 생각했습니다 그래서 문제에서 물어보는 최소분산포트폴리오 X의 베타를 계산할 때 MVP의 투자비중...

4장 CAPM과 APT 2-87페이지 문제 49번 질문드립니다 5번 선지에 SML위의 베타는 시장포트폴리오에 대한 투자비중이라고 하였는데 왜 틀린지 궁금합니다 CML과 SML 모두 M에 대한 투자비중에 따라서 베타가 바뀌는 것 아닌가요? = SML이 아니라 CML이...

자기자본수익률 안에 베타(체계적 위험)가 포함되어 있어서, 위험할증률을 베타로 보고 6.5%에 위험할증률이 이미 반영된 것으로 보아 1%를 더하지 않았습니다. 하지만 해설지상 1%를 더하던데, 위험할증률이 베타와 다른 것인가요? 다르다면, 요소...

물2랑 물3에서 왜 Rmt가 2%랑 1%로 다른건가요? 시장모형과 젠센지수의 차이가 궁금합니자